<<
>>

Основные термины

условное требование (contingent claim), 469

опцион "колл" (call), 470

опцион "пут" (put), 470

цена "страйк" (strike price), 470

цена исполнения (exercise price), 470

дата истечения (expiration date), 470

американский опцион (American-type option), 470

европейский опцион (European-type option), 470

биржевые опционы (exchange-traded option), 471

внебиржевые опционы (over-the-counter option), 471

внутренняя стоимость (intrinsic value), 472

реальная стоимость (tangible value), 472

опцион с проигрышем (out of the money), 472

опцион с выигрышем (in the money),472

опцион без выигрыша (at the money), 472

временная стоимость, срочная премия (time value), 472

опцион на индекс (index option),472

взаиморасчет в денежной форме (cash settlement), 473

доходная диаграмма (payoff diagram), 474

уравнение паритета опционов "пут" и "колл" (put-call parity relation), 479

коэффициент хеджирования (hedge ratio), 483

стратегия инвестиционного самофинансирования (self-financing investment), 485

дерево решений (decision tree), 485

биномиальная модель оценки стоимости опционов (binomial option-pricing model), 485

модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза (Black-Scholes model), 486

подразумеваемая изменчивость (implied volatility), 489

<< | >>
Источник: Зви Боди, Роберт Мертон. Финансы. 2007

Еще по теме Основные термины:

  1. Статья 1. Основные термины
  2. 1.6.Основные термины
  3. Основные термины
  4. Словарь основных терминов
  5. Основные термины
  6. Основные термины
  7. Основные термины
  8. Основные термины
  9. Основные термины
  10. Основные термины
  11. Основные термины
  12. Основные термины