<<
>>

2.3.10. Место статистики интервальных данных (СИД) среди методов описания неопределенностей

Кратко рассмотрим положение статистики интервальных данных среди других методов описания неопределенностей.

Нечеткость и СИД. С формальной точки зрения описание нечеткости интервалом - это частный случай описания ее нечетким множеством.

В СИД функция принадлежности нечеткого множества имеет специфический вид - она равна 1 в некотором интервале и 0 вне его. Такая функция принадлежности описывается всего двумя параметрами (границами интервала). Эта простота описания делает математический аппарат СИД гораздо более прозрачным, чем аппарат теории нечеткости в общем случае. Это, в свою очередь, позволяет продвинуться дальше, чем при использовании функций принадлежности произвольного вида.

Интервальная математика и СИД. Можно было бы сказать, что СИД - часть интервальной математики, что СИД так соотносится с прикладной математической статистикой, как интервальная математика - с математикой в целом. Однако исторически сложилось так, что интервальная математика занимается прежде всего вычислительным погрешностями. С точки зрения интервальной математики две формулы для выборочной дисперсии, рассмотренные выше, имеют разные погрешности. А с точки зрения СИД эти две формулы задают одну и ту же функцию, и поэтому им соответствуют совпадающие нотны и рациональные объемы выборок. Интервальная математика прослеживает процесс вычислений, СИД этим не занимается. Необходимо отметить, что типовые постановки СИД могут быть перенесены в другие области математики, и, наоборот, вычислительные алгоритмы прикладной математической статистики и СИД заслуживают изучения. Однако и то, и другое - скорее дело будущего. Из уже сделанного отметим применение методов СИД при анализе такой характеристики финансовых потоков, как NPV - чистая текущая стоимость [27].

Математическая статистика и СИД. Как уже отмечалось, математическая статистика и СИД отличаются тем, в каком порядке делаются предельные переходы п ® ¥ и А ® 0 При этом СИД переходит в математическую статистику при А = 0.

Правда, тогда исчезают основные особенности СИД: нотна становится равной 0, а рациональный объем выборки - бесконечности. Рассмотренные выше методы СИД разработаны в предположении, что погрешности малы (но не исчезают) и объем выборки велик. СИД расширяет классическую математическую статистику тем, что в исходных статистических данных каждое число заменяет интервалом. С другой стороны, можно считать СИД новым этапом развития математической статистики.

Статистика объектов нечисловой природы и СИД.

Статистика объектов нечисловой природы (СОНП) расширяет область применения классической математической статистики путем включения в нее новых видов статистических данных [27]. Естественно, при этом появляются новые виды алгоритмов анализа статистических данных и новый математический аппарат (в частности, происходит переход от методов суммирования к методам оптимизации). С точки зрения СОНП частному виду новых статистических данных - интервальным данным - соответствует СИД. Напомним, что одно из двух основных понятий СИД - нотна - определяется как решение оптимизационной задачи. Однако СИД, изучая классические методы прикладной статистики применительно к интервальным данным, по математическому аппарату ближе к классике, чем другие части СОНП, например, статистика бинарных отношений.

Робастные методы статистики и СИД. Если понимать робастность согласно [3] как теорию устойчивости статистических методов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок модели, то в СИД рассматривается одна из естественных постановок робастности. Однако в массовом сознании специалистов термин «робастность» закрепился за моделью засорения выборки большими выбросами (модель Тьюки-Хубера), хотя эта модель не имеет большого практического значения [27]. К этой модели СИД не имеет отношения.

Теория устойчивости и СИД. Общей схеме устойчивости [3] математических моделей социально-экономических явлений и процессов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок моделей СИД полностью соответствует.

Он посвящен математико-статистическим моделям, используемым при анализе статистических данных, а допустимые отклонения - это интервалы, заданные ограничениями на погрешности. СИД можно рассматривать как пример теории, в которой учет устойчивости позволил сделать нетривиальные выводы. Отметим, что с точки зрения общей схемы устойчивости [3] устойчивость по Ляпунову в теории дифференциальных уравнений - весьма частный случай, в котором из-за его конкретности удалось весьма далеко продвинуться.

Минимаксные методы, типовые отклонения и СИД. Постановки СИД относятся к минимаксным. За основу берется максимально возможное отклонение. Это - подход пессимиста, используемый, например, в теории антагонистических игр. Использование минимаксного подхода позволяет подозревать СИД в завышении роли погрешностей измерения. Однако примеры изучения вероятностно-статистических моделей погрешностей, проведенные, в частности, при разработке методов оценивания параметров гамма- распределения [4], показали, что это подозрение не подтверждается. Влияние погрешностей измерений по порядку такое же, только вместо максимально возможного отклонения (нотны) приходится рассматривать математическое ожидание соответствующего отклонения (см. выше). Подчеркнем, что применение в СИД вероятностно-статистических моделей погрешностей не менее перспективно, чем минимаксных.

Подход научной школы А.П. Вощинина и СИД. Если в математической статистике неопределенность только статистическая, то в научной школе А.П. Вощинина - только интервальная. Можно сказать, что СИД лежит между классической прикладной математической статистикой и областью исследований научной школы А.П. Вощинина. Другое отличие состоит в том, что в этой школе разрабатывают новые методы анализа интервальных данных, а в СИД в настоящее время изучается устойчивость классических статистических методов по отношению к малым погрешностям. Подход СИД оправдывается распространенностью этих методов, однако в дальнейшем следует переходить к разработке новых методов, специально предназначенных для анализа интервальных данных.

Анализ чувствительности и СИД. При анализе чувствительности, как и в СИД, рассчитывают производные по используемым переменным, или непосредственно находят изменения при отклонении переменной на +10% от базового значения. Однако этот анализ делают по каждой переменной отдельно. В СИД все переменные рассматриваются совместно, и находится максимально возможное отклонение (нотна). При малых погрешностях удается на основе главного члена разложения функции в многомерный ряд Тейлора получить удобную формулу для нотны. Можно сказать, что СИД - это многомерный анализ чувствительности.

<< | >>
Источник: Орлов А.И.. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- М.: Издательство «Экзамен», - 656 с.. 2005

Еще по теме 2.3.10. Место статистики интервальных данных (СИД) среди методов описания неопределенностей:

  1. 4. Место теории государства и права среди иных юридических наук
  2. 1.8. Место сравнительной оценки в классификации оценочных методов
  3. Предисловие
  4. 1.6.7. Перспективы совместного развития ИСУП и контроллинга
  5. Описание неопределенностей в теории принятия решений
  6. 2.2. Вероятностно-статистические методы описания неопределенностей в теории принятия решений 2.2.1. Теория вероятностей и математическая статистика в принятии решений
  7. 2.3. Статистика интервальных данных 2.3.1. О развитии статистики интервальных данных
  8. 2.3.2. Основные идеи асимптотической математической статистики интервальных данных
  9. 2.3.3. Интервальные данные в задачах оценивания характеристик распределения
  10. 2.3.4. Интервальные данные в задачах оценивания параметров (на примере гамма-распределения)
  11. 2.3.5. Сравнение методов оценивания параметров
  12. 2.3.6. Интервальные данные в задачах проверки гіпотез.
  13. 2.3.7. Асимптотический линейный регрессионный анализ для интервальных данных
  14. 2.3.8. Интервальный дискриминантный анализ
  15. 2.3.10. Место статистики интервальных данных (СИД) среди методов описания неопределенностей
  16. Контрольные вопросы и задачи
  17. Темы докладов, рефератов, исследовательских работ
  18. 3.3. Вероятностно-статистические методы принятия решений 3.3.1.Эконометрические методы принятия решений в контроллинге
  19. 4.3.2. Принятие решений в малом бизнесе на основе экономико- математического моделирования
  20. 4.3.3. Принятие решений в задачах логистики