<<
>>

11.9. Проблема ликвидности коммерческого банка

Деятельность любого коммерческого банка определяется тремя взаимосвязанными факторами: • прибыльность; • ликвидность; • платежеспособность: Необходимо отметить, что, по мнению большинства экономис­тов, ликвидность банка первична по отношению к его платежеспо­собности.
В практической банковской деятельности регулярно сталкива- ютсястем фактом, что категории прибыльности и ликвидности бан­ка являются как бы противоположными категориями, так как пла­той за высокую прибыльность банка является потеря им ликвид­ности, а платой за поддержание высокого уровня ликвидности банка является потеря им значительной доли прибыли. На практике ликвидность банка определяется путем оценки лик­видности его баланса. Баланс банка считается ликвидным, если средства по активу баланса позволяют за счет быстрой их реализа­ции покрыть срочные обязательства по пассиву. С целью ликвида­ции противоречия между прибыльностью и ликвидностью коммер­ческих банков и поддержания высокого уровня ликвидности всей банковской системы России Центральный банк России, исходя из законодательно установленных полномочий в области банковско­го регулирования в соответствии с Инструкцией № 1 ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 30.01.1996 г., установил для коммерческих банков 14 обязательных экономических нормативов, среди которых есть и непосредствен­но нормативы ликвидности банка (Н2, Н3, Н4, Н3) и нормативы, определенным образом влияющие на уровень ликвидности коммер­ческого банка. — норматив достаточности собственных средств (капита­ла), представляет собой отношение капитала кредитной организа­ции к суммарному объему ее активов, взвешенных с учетом риска: с 1.02.99 г. этот норматив установлен в размере 8%. Н2 — норматив текущей ликвидности банка, представляет отноше­ние суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств по сче­там «до востребования» и на срок до 30 дней. Минимально допусти­мое значение этого норматива с 1.02.1999 г. установлено в размере 70%. Н3 — норматив мгновенной ликвидности, представляет собой от­ношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обя­зательств банка по счетам «до востребования». Минимально допу­стимое значение норматива с 1.02.97 г. установлено в размере 20%. Н4 — норматив долгосрочной ликвидности, представляет собой отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка, а также обязательств банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долгосрочным обязатель­ствам на срок свыше года. Максимально допустимое значение нор­матива установлено в размере 120%. Н5 — норматив общей ликвидности, представляет собой соотно­шение ликвидных активов и суммарных активов кредитной орга­низации. Минимально допустимое значение норматива с 1.02.97 г. установлено в размере 20%. Кроме непосредственно нормативов ликвидности, в инструк­ции, предусмотрен ряд нормативов, оказывающих серьезное кос­венное воздействие на уровень ликвидности коммерческого банка. Н6 — норматив максимального риска на одного заемщика или груп­пу связанных заемщиков. Максимальный размер риска устанавливается в процентах от собственных средств (капитала) банка и с 1.02.98 г. составляет 25%. Н7 — норматив максимального размера крупных кредитных рисков. Максимальный размер крупных кредитных рисков Останавли­вается как процентное соотношение совокупной величины круп­ных кредитных рисков и собственных средств (капитала) банка. Крупным является любой кредит, превышающий 5% капитала бан­ка. Совокупная величина крупных кредитов банка может превы­шать его капитал не более чем в 8 раз. Н8 — норматив максимального риска на одного кредитора (вклад­чика) банка. Установлен как процентное соотношение величины вклада или кредита и собственных средств банка. Это соотношение не может превышать 25%. Н9 — максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам). Представляет собой соотношение суммы всех кредитов своим участникам (акционерам) к величине капитала банка. Максималь­но допустимая величина — 20%. Н]0—максимальный размер кредитов, предоставленных банком сво­им инсайдерам, т.е. акционерам, членам Совета директоров, членам Правления банка и т.д. Не должен превышать 2% капитала банка. Н11 — максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депо­зитов) населения. Не должен превышать величину капитала банка. Н|2 — норматив использования собственных средств банкЬв для приобретения долей (акций) других юридических лиц. Не должен пре­вышать 25% капитала банка. Н13 — норматив выпуска банком собственных долговых обязательств (векселей). Не должен превышать величину капитала банка. Н14 — норматив ликвидности по операциям с драгоценными ме­таллами. Не должен превышать 10 % капитала банка.
<< | >>
Источник: Свиридов О. Ю.. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», — 480 с.. 2004

Еще по теме 11.9. Проблема ликвидности коммерческого банка:

  1. Глава 14 ПРОБЛЕМА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  2. 12.1. Понятие ликвидности банка и роль Банка России в регулировании деятельности коммерческих банков
  3. 2. Анализ ликвидности коммерческого банка
  4. 12.2. Управление ликвидностью коммерческого банка
  5. 3. Управление ликвидностью коммерческого банка
  6. 7.1. Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческого банка
  7. 1.1. Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческого банка
  8. 7.1. ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  9. 9.1. Ликвидность коммерческого банка: понятие, функциональное значение, регулирование со стороны ЦБ РФ
  10. 1. Ликвидность коммерческого банка как финансово- экономическая категория
  11. 7.1. ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  12. 18.1. Управление ликвидностью банка 18.1.1. Теория коммерческих ссуд
  13. 6.1. ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  14. Глава 7. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА