<<
>>

2.13. А-ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ

Рынок удовлетворяет /г-факторной модели, если суще­ствует к экономических факторов ..., ..., и набор чисел

А,.... А^-.-А^ 7 = 1,2.......... и.

таких, что

к

= ( = 12..... к, у = 1,2... п,

где гъ ..., гй - доходности рискованных активов;

£], «2» » гп - остаточные доходности (случайные величины).

Имеют место следующие равенства:

к

7 = 1.2....

1=1

Л к

«И 12-1 к

С0У(/;, / »1,2..... л, /-1,2.......... л.

В условиях /с-ф актори ой модели доходность портфеля акти­вов /,5

<< | >>
Источник: В. Е. Бар­баумов, И. М- Гладких, А С, Чуйко. Сборник задач по финансовым инвестициям. - М.: Финансы и статис­тика, - 352 с.. 2004

Еще по теме 2.13. А-ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ:

  1. 13.1. ОСНОВЫ ЦЕНОВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА КАПИТАЛА
  2. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
  3. 6.4.5. Портфели с множеством рискованных активов
  4. 6.5. МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АКТИВОВ КАПИТАЛА 6.5.1. Основы ценовой модели рынка капитала
  5. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ
  6. Подход к выбору проекта, базирующийся на ценовой модели рынка капитала
  7. 8.2. Формирование портфеля ценных бумаг. Модель оценки капитальных активов
  8. 2.13. А-ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ
  9. 2.14. ПОСТРОЕНИЕ А-ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ РЫНКА РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ
  10. 2.15. ОТЫСКАНИЕ КАСАТЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ОДНОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ РЫНКА
  11. 2.17. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (САРМ)
  12. 2.18. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
  13. 2.19. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ БЕЗРИСКОВОГО АКТИВА
  14. 2.20. РЫНОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ. ОЦЕНКА БЕТА-КОЭФФИЦИЕНТОВ РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ
  15. 2.21. АРБИТРАЖНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
  16. 5.8. Факторные модели в оценке и анализе прибыли и рентабельности
  17. Сравнение рыночной модели и модели ценообразования капитальных активов
  18. МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ (САРМ)
  19. 2.1. Факторные модели прогнозирования стратегического развития