1.2 Модели развития операций по схеме сложных процентов 1.2.1 Стандартная схема сложных процентов
^ = Р (1 + 4 У = Р х кнс;
где кнс - коэффициент наращения; кнс =(1 + 1С)".
Если t - продолжительность периода начисления процентов в днях (срок контракта), а К - количество дней в году, то расширенная модель имеет вид:
SB = P (1 + ic Г = P (1 + ic ) ^ = P х k
Отсюда находим формулы для определения различных показателей финансовой операции:
- величина первоначальной суммы:
Р = — 5 5
(1+с )п (1+1с) ук
(математическое дисконтирование при начислении сложных процентов);
- относительная величина процентной ставки:
'с = ^ -1
с \Р
(одна из наиболее применяемых формул, используется для нахождения так называемой эффективной ставки сложных процентов, характеризующей доходность финансовой операции);
- количество интервалов начисления (лет):
5
1п Р
п =
1п (1 + 4)'
- период начисления процентов в днях:
1п5
I = К х . Р • 1п (1 + 1С)
- продолжительность года в днях:
11п (1 + 1С).
К =
п5-
Р
- коэффициент наращения:
к с =(1+4 )п =(1+Ус)
Еще по теме 1.2 Модели развития операций по схеме сложных процентов 1.2.1 Стандартная схема сложных процентов:
- Словарь
- АЛГОРИТМЫ ФИНАНСОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
- 8.3. Депозитные и внедепозитные операции 8.3.1. Депозитные операции коммерческого банка
- 4.2. Финансовые вычисления как основа инструментария финансового менеджера
- ~М~
- ~Р~
- ~Ю~
- Глоссарий
- 8.2. Валютные рынки и валютные операции
- Приложение 8 Управление кредитным риском (Методические указания)
- 1.2 Модели развития операций по схеме сложных процентов 1.2.1 Стандартная схема сложных процентов
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Словарь терминов
- M