Задать вопрос юристу

Тема 13. Управление рисками процентных ставок

Балансовый рынок

Длинная позиция по процентной ставке

Короткая позиция по процентной ставке

Операция «swap» по процентным ставкам

Опцион на покупку по процентным ставкам (calls)

Опцион на продажу по процентным ставкам (puts)

Опцион по процентным ставкам

Опцион по разнице между ставками

Политика выборочного покрытия

Политика непокрытия

Политика систематического покрытия

Сделка «cap»

Сделка «floor»

Срочные сделки по процентным ставкам (F/F) Фьючерсный контракт по процентным ставкам (FRA)

Фьючерсы по процентным ставкам

Хеджирование на рынках фьючерсов

Хеджирование на рынке опционов по процентным ставкам

Цена опциона или премия

Эксплуатационный риск

<< | >>
Источник: Диденко Н.И.. Международные валютно-кредитные отношения. 2006

Еще по теме Тема 13. Управление рисками процентных ставок:

  1. Тема 7. Управление рисками процентных ставок.
  2. Тема 13. Управление рисками процентных ставок
  3. Семинар по теме 13. Управление рисками процентных ставок
  4. 7.1. Изменчивость процентных ставок. Кривые доходности и временная структура процентных ставок
  5. Расчет различных процентных ставок РИСКОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  6. 18.4. СИСТЕМА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  7. Теория паритета процентных ставок.
  8. 4.2.5. Риски процентных ставок .
  9. 4.2.5. Риски процентных ставок
  10. 3.5. Эквивалентность процентных ставок
  11. 1.5 Эквивалентность процентных ставок
  12. Глава 2. Управление рисками на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. Страхование в системе управления рисками
  13. 4.2. Эквивалентность процентных ставок