<<
>>

76. Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков. Нормативы ликвидности

На практике ликвидность банка определяется путем оценки ликвидности его баланса. Баланс банка считается ликвидным, если средства по активу баланса позволяют за счет быстрой их реализации покрыть срочные обязательства по пассиву.
С целью ликвидации противоречия между прибыльностью и ликвидностью коммерческих банков и поддержания высокого уровня ликвидности всей банковской системы России Центральный банк России, исходя из законодательно установленных полномочий в области банковского регулирования, в соответствии с Инструкцией № 110-И ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» установил для коммерческих банков 10 обязательных экономических нормативов, среди которых есть и непосредственно нормативы ликвидности банка (Н2, Н3, Н4, Н5) и нормативы, определенным образом влияющие на уровень ликвидности коммерческого банка.
Н1 — отношение капитала кредитной организации к суммарному объему ее активов, взвешенных с учетом риска: с 1 апреля 2004 года минимально допустимое числовое значение норматива установлено в зависимости от размера капитала банка: — для банков с капиталом 5 млн евро и более, — 10%; — для банков с капиталом менее 5 млн евро — 11%. ,
Н2 — норматив мгновенной ликвидности, представляет собой отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам «до востребования». Минимально допустимое значение норматива установлено в размере 15% .
Н3 — норматив текущей ликвидности банка, представляет отно-шение суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств по счетам «до востребования» и на срок до 30 дней. Минимально допустимое значение этого норматива установлено в размере 50%.
Н4 — норматив долгосрочной ликвидности, представляет собой отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка, обязательств банка по депозитным счетам,
полученным кредитам и другим долгосрочным обязательствам на срок свыше года. Максимально допустимое значение норматива установлено в размере 12(| %.
Н5 — норматив общей ликвидности, соотношение ликвидных активов и суммарных активов кредитной организации. Минимально допустимое значение норматива установлено в размере 20%.
Кроме непосредственно нормативов ликвидности, в инструкции предусмотрен ряд нормативов, оказывающих серьезное косвенное воздействие на уровень ликвидности коммерческого банка.
Н6 — норматив максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
Максимальный размер риска устанавливается в процентах от собственных средств (капитала) банка и составляет 25%.
Н7 — норматив максимального размера крупных кредитных рисков.
Максимальный размер крупных кредитных рисков устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств (капитала) банка. Крупным является любой кредит, превышающий 5% капитала банка. Совокупная
величина крупных кредитов банка может превышать его капитал не более чем в 8 раз.
Н9, — максимальный размер кредитов, гарантий и поручи-тельств, предоставленных банком своим участникам (акционерам).
Представляет собой соотношение суммы всех кредитов своим участникам (акционерам) к величине капитала банка. Максимально допустимая величина 50%.
Н10 — максимальный размер кредитов, предоставленных банком своим инсайдерам, т.е. акционерам, членам Совета директоров, членам Правления банка и т.д. Не должна превышать 3% капитала банка.
Ни — норматив использования собственных средств банков для приобретения долей (акций) других юридических лиц. Не должен превышать 25% капитала банка.
Банки обязаны соблюдать установленные настоящей Инструкцией обязательные нормативы ежедневно.
Нарушение банком числового значения обязательного норматива по состоянию на любой операционный день является несоблюдением обязательного норматива.
<< | >>
Источник: О. Ю. Свиридов. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов О. Ю. Свиридов . — Издание 3-е, исправленное и дополненное. — Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс,2010. — 256 с. — (Экспресс-справочник для студентов вузов).. 2010

Еще по теме 76. Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков. Нормативы ликвидности:

  1. Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков. Нормативы ликвидности
  2. 7.2. РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  3. 6.2. РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  4. 7.2. РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  5. 6.3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  6. 7.3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  7. 7.3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  8. 6.2.5. Индикаторы ликвидности банков США и возможности их использования в российской практике
  9. 75. Категория ликвидности в практике банковской ликвидности
  10. Категория ликвидности в практике банковской ликвидности
  11. Ликвидность коммерческих банков
  12. Глава 9. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ
  13. Мера по сокращению риска операций коммерческих банков и решения проблем банковской ликвидности
  14. 18.2.4. Методы оценки потребности банка в ликвидных средствах, применяемые в зарубежной практике