<<
>>

ГЛОССАРИЙ

Иностранная валюта — денежные знаки иностранных государств, а также сред­ства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денеж­ных или расчетных единицах.

Валютная лицензия ЦБ РФ — документ, выдаваемый Центральным банком РФ, дающий коммерческому банку право на проведение банковских операций со средствами в иностранной валюте.

Существует несколько видов валютных лицензий ЦБ РФ. Банк, получивший валютную лицензию, приобретает статус уполномоченного банка.

Конверсионные операции — операции банков, связанные с конверсией, т.е. с обме­ном одной валюты на другую.

Спотовые валютные сделки — сделки купли-продажи иностранной валюты с ус­ловием поставки средств по этим сделкам не позднее второго рабочего банковского дня с даты их заключения.

Курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Различают спотовые (TOD, ТОМ, SPOT) и срочные (форвардные) ва­лютные курсы.

Кросс-курс — курс, по которому происходит обмен (покупка-продажа) одной ино­странной валюты на другую.

Котировка — метод установления и публикации курса иностранной валюты.

Прямая котировка — метод котировки иностранной валюты, при котором стои­мость единицы иностранной валюты выражается в национальных денежных единицах (например, в рублях). Данный метод котировки используется в большинстве стран мира.

Косвенная (обратная) котировка — метод котировки иностранной валюты, при котором за единицу берется национальная денежная единица, курс которой выражается в определенном количестве иностранной валюты. Традиционно применяется к фунту стерлингов.

Валютный арбитраж — валютная операция, сочетающая покупку (продажу) ино­странной валюты с последующим заключением контрсделки — продажи (покупки) в целях получения прибыли за счет разницы в курсах валют на различных валютных рын­ках (пространственный арбитраж) или за счет колебания валютных курсов в течение определенного периода (временной арбитраж).

Конверсионный (конвертационный) арбитраж — валютная операция, целью ко­торой является покупка иностранной валюты по самому низкому курсу.

Внутренняя конверсия — сделка купли-продажи иностранной валюты, заключае­мая между уполномоченным банком и его клиентом.

Срочные валютные сделки — сделки купли-продажи иностранной валюты с по­ставкой средств по ним через определенный срок, превышающий два рабочих банков­ских дня с даты заключения такой следки. К ним относятся форварды, расчетные фор­варды, фьючерсы, опционы и сделки своп.

Валютный форвард — контракт по оформлению срочной валютной сделки, в соот­ветствии с которым одна сторона (продавец) обязуется продать другой стороне (покупа­телю) определенное количество иностранной валюты в определенный момент в буду­щем по цене, зафиксированной в момент заключения этой сделки.

Расчетный валютный форвард — форвардный контракт, которым оформляется конверсионная операция, представляющая собой комбинацию двух сделок: валютного форвардного контракта и обязательства по проведению на дату его валютирования встречной сделки по текущему валютному курсу. На практике это форвардный кон­тракт, по которому не происходит поставки базисной валюты. То есть продавец продает, а покупатель покупает эту валюту условно.

Валютный фьючерс — биржевой контракт, в соответствии с которым одна сторона (продавец) обязуется продать другой стороне (покупателю) определенное количество иностранной валюты в определенный момент в будущем по цене, зафиксированной в. момент заключения данного контракта.

Валютный опцион — контракт, заключаемый на срочном валютном рынке, по ко­торому одна сторона (продавец) продает, а другая (покупатель) приобретает право ку­пить или продать базисную валюту на условиях контракта. Различают американские и европейские опционы, а также опционы call и put.

Своп — соглашение между двумя или более сторонами о проведении обмена денежны­ми платежами за определенный период в будущем. Своп может быть рассмотрен как порт­фель форвардных контрактов, заключенных между сторонами данного соглашения.

Валютно-обменные операции — операции по купле-продаже наличной иностран­ной валюты и/или платежных документов в иностранной валюте.

Обменный пункт — специальное помещение, которое, как правило, располагается в кассовом узле уполномоченного банка, предназначенное для осуществления валютно­обменных операций.

Курс покупателя — курс, по которому банк покупает наличную иностранную валюту.

Курс продавца — курс, по которому банк продает наличную иностранную валюту.

Средний курс — средний курс покупки-продажи наличной иностранной валюты, рассчитываемый как среднее арифметическое между курсом покупателя и курсом про­давца.

Валютная позиция банка — соотношение требований уполномоченного банка к получению и его обязательстве по поставке определенной иностранной валюты.

Закрытая валютная позиция — валютная позиция, при которой сумма требований банка и сумма обязательств банка в отдельной иностранной валюте равны друг другу.

Открытая валютная позиция — валютная позиция, при которой сумма требова­ний банка и сумма в отдельной иностранной валюте не совпадает с суммой его обяза­тельств в этой же валюте.

Короткая открытая валютная позиция — открытая валютная позиция банка, при которой его пассивы и обязательства в иностранной валюте превышают его активы и требования в этой же иностранной валюте.

Длинная открытая валютная позиция — открытая валютная позиция банка, при которой его активы и требования в иностранной валюте превышают его пассивы и обя­зательства в этой же иностранной валюте.

Лимит открытой валютной позиции — максимально допустимое отношение ве­личины открытой валютной позиции банка к сумме его собственных средств (капитала).

<< | >>
Источник: Под ред. Тагирбекова К.Р.. Основы банковской деятельности (Банковское дело). М.: — 720 с.. 2003

Еще по теме ГЛОССАРИЙ:

  1. глоссарий
  2. Глоссарий
  3. Глоссарий
  4. ГЛОССАРИЙ
  5. Глоссарий
  6. Глоссарий курса
  7. глоссарий
  8. Глоссарий
  9. ГЛОССАРИЙ
  10. Глоссарий
  11. Глоссарий
  12. ГЛОССАРИЙ
  13. ГЛОССАРИЙ
  14. ГЛОССАРИЙ
  15. 6.Глоссарий
  16. ГЛОССАРИЙ
  17. Глоссари